PROCESOS ESTOCASTICOS

En estadística, y específicamente en la teoría de la probabilidad, un proceso estocástico es un concepto matemático que sirve para usar magnitudes aleatorias que varían con el tiempo o para caracterizar una sucesión de variables aleatorias (estocásticas) que evolucionan en función de otra variable, generalmente el tiempo.

La utilidad de los procesos estocásticos esta presente en todos los niveles de nuestra vida. por ejemplo:

Movimiento Browniano:

En 1827 el botánico ingles Robert Brown descubrió que particulas de pequeño tamaño inmersas en un fluido, presentan movimientos irregulares observables al microscopio. En 1905, Einstein demostró que este movimiento podia ser explicado suponiendo que la partícula estaba sometida a continuos choques de las moléculas del fluido.

Ruido de agitación térmica:

Los movimientos aleatorios de los electrones en una  resistencia de circuito eléctrico proucen fluctuaciones de voltaje entre los bordes de esta resistencia.

Ruido blanco:

Las perturbaciones aleatorias que aparecen en muchos fenómentos reales se representan adecuadamente mediante un proceso estocástico formado por variable aleatoriasindependientes.

Control de stocks: en los centros de distribución comercial se presenta el importante problema de determinar cuando hay que hacer un pedido para reponer sus exitencias y cuanto hay que pedir. Se desea minimizar el costo del material himovilizado y al mismo tiempo disponer de un stock suficiente como para hacer frente a las contingencias que puedan surgir como consecuencia del carácter aleatoriode la demanda y del tiempo de recepción delnuevo pedido.

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